J-Quants API

オプション四本値(/derivatives/bars/daily/options)

GET /v2/derivatives/bars/daily/options

オプションデータ（四本値・清算値等）を取得することができます。

APIの概要

オプションに関する、四本値や清算値段、理論価格に関する情報を取得することができます。
また、本APIで取得可能なデータについては オプション商品区分コード一覧を参照ください。

本APIの留意点

  • 銘柄コードについて
  • 取引セッションについて
    • 2011年2月10日以前は、ナイトセッション、前場、後場で構成されています。
    • この期間の前場データは収録されず、後場データが日中場データとして収録されます。なお、日通しデータについては、全立会を含めたデータとなります。
    • 2011年2月14日以降は、ナイトセッション、日中場で構成されています。
  • 祝日取引について
    • 祝日取引の取引日については、祝日取引実施日直前の平日に開始するナイト・セッション（祝日前営業日）及び祝日取引実施日直後の平日（祝日翌営業日）のデイ・セッションと同一の取引日として扱います。
  • レスポンスのキー項目について
    • 緊急取引証拠金が発動した場合は、同一の取引日・銘柄に対して清算価格算出時と緊急取引証拠金算出時のデータが発生します。そのため、Date、Codeに加えてEmMrgnTrgDiv（EmergencyMarginTriggerDivision）を組み合わせることでデータを一意に識別することが可能です。

日次のオプション四本値データ取得

GET https://api.jquants.com/v2/derivatives/bars/daily/options

データの取得では、日付（date）の指定が必須となります。

Requests

Headers

x-api-keystringrequired

APIキー

Query Parameters

date の指定が必須です。

categorystringoptional

商品区分の指定

codestringoptional

対象有価証券コード
category で有価証券オプションを指定した場合に設定

datestringrequired

date の指定（e.g. 20210901 or 2021-09-01）

contract_flagstringoptional

中心限月フラグの指定

pagination_keystringoptional

検索の先頭を指定する文字列
過去の検索で返却された pagination_key を設定

APIコールサンプルコード

Request

GET
/v2/derivatives/bars/daily/options
curl -G https://api.jquants.com/v2/derivatives/bars/daily/options
-H "x-api-key: {loading}"
-d date=20230324

Responses

データ項目概要

Codestring
銘柄コード
ProdCatstring
オプション商品区分
UndSSOstring

有価証券オプション対象銘柄
有価証券オプション以外の場合は "-" を設定

Datestring

取引日（YYYY-MM-DD）

Onumber
日通し始値
Hnumber
日通し高値
Lnumber
日通し安値
Cnumber
日通し終値
MOnumber | string

前場始値
前後場取引対象銘柄でない場合、空文字を設定。

MHnumber | string

前場高値
前後場取引対象銘柄でない場合、空文字を設定。

MLnumber | string

前場安値
前後場取引対象銘柄でない場合、空文字を設定。

MCnumber | string

前場終値
前後場取引対象銘柄でない場合、空文字を設定。

EOnumber | string

ナイト・セッション始値
取引開始日初日の銘柄はナイト・セッションが存在しないため、空文字を設定。

EHnumber | string

ナイト・セッション高値
取引開始日初日の銘柄はナイト・セッションが存在しないため、空文字を設定。

ELnumber | string

ナイト・セッション安値
取引開始日初日の銘柄はナイト・セッションが存在しないため、空文字を設定。

ECnumber | string

ナイト・セッション終値
取引開始日初日の銘柄はナイト・セッションが存在しないため、空文字を設定。

AOnumber
日中始値
AHnumber
日中高値
ALnumber
日中安値
ACnumber
日中終値
Vonumber
取引高
OInumber
建玉
Vanumber
取引代金
CMstring

限月（YYYY-MM）
日経225miniオプションの場合、月ではなく週の表記となります（e.g. 2024-51 は 2024 年の 51 週目）。

Strikenumber
権利行使価格
VoOAnumber

立会内取引高（※1）

EmMrgnTrgDivstring

緊急取引証拠金発動区分
001: 緊急取引証拠金発動時、002: 清算価格算出時。
"001" は2016年7月19日以降に緊急取引証拠金発動した場合のみ収録。

PCDivstring

プットコール区分
1: プット、2: コール

LTDstring

取引最終年月日（YYYY-MM-DD）（※1）

SQDstring

SQ日（YYYY-MM-DD）（※1）

Settlenumber

清算値段（※1）

Theonumber

理論価格（※1）

BaseVolnumber

基準ボラティリティ（※1）

UnderPxnumber

原証券価格（※1）

IVnumber

インプライドボラティリティ（※1）

IRnumber

理論価格計算用金利（※1）

CCMFlagstring

中心限月フラグ（1:中心限月、0:その他）（※1）

※1 2016年7月19日以降のみ提供。

レスポンスサンプル

{
    "data": [
        {
            "Code": "140014505",
            "ProdCat": "TOPIXE",
            "UndSSO": "-",
            "Date": "2024-07-23",
            "O": 0.0,
            "H": 0.0,
            "L": 0.0,
            "C": 0.0,
            "MO": "",
            "MH": "",
            "ML": "",
            "MC": "",
            "EO": 0.0,
            "EH": 0.0,
            "EL": 0.0,
            "EC": 0.0,
            "AO": 0.0,
            "AH": 0.0,
            "AL": 0.0,
            "AC": 0.0,
            "Vo": 0.0,
            "OI": 0.0,
            "Va": 0.0,
            "CM": "2025-01",
            "Strike": 2450.0,
            "VoOA": 0.0,
            "EmMrgnTrgDiv": "002",
            "PCDiv": "2",
            "LTD": "2025-01-09",
            "SQD": "2025-01-10",
            "Settle": 377.0,
            "Theo": 380.3801,
            "BaseVol": 18.115,
            "UnderPx": 2833.39,
            "IV": 17.2955,
            "IR": 0.3527,
            "CCMFlag": "0"
        }
    ],
    "pagination_key": "value1.value2."
}

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